监管部门对公募提五项要求 加强公募基金流动性风险管理

来源:腾讯新闻 | 2018-09-20 10:07:24

监管部门发布的最新一期机构监管情况通报中,对于公募基金流动性风险管理提出了新的要求。

9月18日,澎湃新闻记者获得的一份发布日期为9月14日的第34期机构监管情况通报(下称“通报”)提出,要落实机构主体责任,切实加强公募基金流动性风险管理。

一基金公司未审慎办理巨额赎回,遭证监局采取行政监管措施

通报指出,2018年以来,债券市场信用风险暴露增多,个别公募基金因持有违约债券引发市场关注。结合前期风险个案,证券基金机构监管部发现个别行业机构在流动性风险管控方面还存在一定问题。

例如,2018年3月,受某债券发行人负面信息影响,重仓该债券的一只债券基金连续3个交易日发生巨额赎回,净赎回金额超过基金资产净值的70%。

期间,基金管理人未审慎办理巨额赎回,全额接受机构赎回申请,导致违约债券市值占基金资产净值超过10%,基金净值波动明显,潜在流动性风险不容忽视。

经查,该基金管理人在基金流动性风险管控等方面存在较多不完善之处:

一是基金日常运作中未能结合投资者结构加强基金组合资产集中度和流动 性管理,未能针对性加强内部信用风险防控。对机构申购资金来者不拒,流动性风险防范意识不强。

二是风险事件发生时,公司被动应对连续多个交易日的巨额赎回,且未能有效落实公允估值的主体责任,简单依赖第三方估值。

目前,证监局已依规对该基金公司和直接责任人员采取行政监管措施。

通报认为,开放式基金发生巨额赎回时,基金管理人应按照《流动性风险管理规定》第二十一条的规定严格评估、审慎确认,相关决策流程应留痕,合规部门定期检查评估机制及执行情况。

管理人应明确延期办理巨额赎回、延缓支付赎回款项、估值调整等各类流动性风险管理工具的启动情形和实施流程,确保其可操作性;实际触发相关情形时,无正当理由不得放弃相关工具的使用,因无故放弃并导致风险事件或投资者利益受损的,监管机构将严肃追查问责。

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